[투자] 코스피 급등락시 옵션을 매수하면?

in #krsuccess5 months ago

코스피가 급등락한 다음 날은 아마도변동성이 올라갈 겁니다. 옵션 매수는 변동성이 높을 때 유리한 전략입니다.
그렇다면 코스피가 급등락한 다음 날 옵션 양매수를 한다면 수익이 날 것 같은데요.

아래 조건으로 시뮬을 해보았습니다.

  • 기간 : 2011-01-03 ~ 2024-05-15

  • 진입 : 전일 KOSPI200이 +-3 pt 이상 움직이면 다음 날 등가 옵션 시초가로 양매수

  • 청산 : 당일 종가 청산

  • 수량 : 각각 1계약

  • 결과 : pt로 표시

시뮬결과입니다.

image.png

결과적으로 수익이 납니다. 연단위 손실이 발생하는 년이 있다는 것이 조금 아쉽기는 하지만 조금 잃고 많이 버는 아주 좋은 전략으로 보입니다.

보다 자세한 내용은 아래 블로그 참고하세요.
https://blog.naver.com/tradingidea/223507944187