[암호화폐] 쉬운게 없군요.

변동성 돌파 전략을 적용한 시뮬레이터 개발을 마무리했습니다.
BTC에 적용한 결과 수익률이 너무 좋게 나옵니다. 그래도 더 수익률을 높이기 위한 노력을 해 보아야겠죠.

매매 내역을 그래프로 보니 하락시에 매수를 해서 손실이 나는 경우가 있더군요.
예를들면 아래와 같은 구간입니다.

꾸준히 하락 중인데 가끔씩 반등하는 신호에 헛손질을 하고 있더군요. 그래서 상승추세에만 매수를 하도록 수정을 해 보았습니다.

상승추세를 알 수 있는 방법은 여러가지가 있지만 가장 간단한 이동평균선을 적용해보았습니다. 암호화폐의 특성상 7일간 평균값을 계산한 후 현재가가 MA(7) 밑이면 매수하지 않도록 하였습니다. 그랬더니 아래와 같이 하락기에는 매수를 하지 않습니다.

다시 전체 데이터를 대상으로 시뮬레이션을 해보니, 아무것도 안한 경우와 비교하여 수익률이 더 떨어집니다. ㅠㅠ

뭔가를 열심히 하고 그 결과가 좋지 않으면 아무 의미가 없죠. 왜 그런지 다시 차트를 살펴보니.

아래 그림과 같이 하락 후 상승 초기에 매수를 못하는 치명적인 문제를 발견하였습니다.

하락할 때 매수해서 손실을 보다가 반전 후 상승하는 시기에 매수하여 손실을 만회하고 있었더군요.

세상에 쉬운일이 하나도 없습니다. 눈에 보이는 문제는 풀 수 있으나 예상치 못하는 새로운 문제가 생기는게 자연의 이치인가 봅니다. 그래도 수익은 최고로 손실은 최저로 하는 뭔가 멋진 전략이 있지 않을까 하는 마음에 오늘도 글도 보고 고민도 해봅니다.

보다 자세한 내용은 아래 글 참고하세요.
https://money-expert.tistory.com/37?category=781442