[일상] 엑셀에서 옵션 합성 그래프 그려보기

옵션 투자를 하다보면 합성 그래프를 많이 참고하는데요. 증권사에서도 지원하는 기능이지만 매번 증권사 hts 열어서 입력하기 불편하여 excel로 직접 만들어보았습니다.

우선 수식부터 설명합니다. 매수 기준입니다. 만약 매도인 경우에는 아래 계산 값에서 -1을 곱하면 됩니다.

• call 만기 가격 : max(만기가 - 진입행사가 - 매수가, 매수가 * -1)

• put 만기 가격 : max(진입행사가 - 만기가 - 매수가, 매수가 * -1)

이 수식을 바탕으로 excel sheet를 만들어보았는데요.

입력은 간단하게 매수 행사가, 매수가 그리고 매수/매도 여부만 입력하면 됩니다. 매수는 1, 매도는 -1을 입력하면 됩니다.

행사가, 진입가와 매수/매도 여부를 입력하면 만기가격별 손익이 계산되고, 이를 바탕으로 그래프를 그려줍니다. 위 양매수 합성 그래프는 아래와 같습니다.

그래프의 단위는 천원이고, 1p 당 25만원으로 설정되어 있습니다.

kospi200 가격이 변경되는 경우를 대비하여 center 가격도 변경할 수 있도록 하였습니다. 이 값은 현재 kospi200 값을 기준으로 임의의 값을 입력하시면 됩니다.

그리고 call-put, call-call, put-put 각각 별도 sheet로 만들어 놓았으니 원하는 전략에 따라 사용하시면 됩니다.