opPostmortem20171214

09:59 开仓买购2700(深度实值)10张，此时波指在高位，50ETF在相对低位振荡并轻微上扬；
IH主连此时领先50ETF下探，据此估计主要还是看50ETF；
波指今日10:00是当天高位，在这个点位开买购，只能是深度实值；
因为深度实值的波动率一天下来不会怎么变化，最终的效果就是相当于买50ETF；
另外深度实值期权有毛刺，有时候会很便宜；这是否也可以构造一些机会；

10:50 开仓买购2700(深度实值)5张，此时50ETF在比前一次开仓更低的位置；
认为是为了降低成本，逐渐建仓；这张深度实值的交易量可以容纳10张；
一天240分钟，成交2434张，每分钟10张左右；
另外在大波动和早尾盘，成交量也偏高，选择在下探的时候买，成交可能性大；
仓位持有的是分红前执行价合约，所示执行价被复权从而不是0.050的整数倍；
但是0.050整数倍执行价的合约的交易量明显会高于这种复权执行价期权2-3倍；

10:56 开仓买购2700(深度实值)4张，继续建仓，降低成本。此时50ETF出现一个向上的小勾；
认为是见底信号，后面的行情证实其实并不是。

11:04 开仓买购2700(深度实值)1张，与前4张补足5张。

13:55 开仓买购2700(深度实值)1张；认为是买错。

14:22-14:25 平仓卖购2946(虚值)30张，14:22分，此时50ETF价格为2.848；
与当时的平值期权相隔4张合约的价位，但是只相差0.1的执行价格；
从效果看，相当于买虚值的购，以小博大。此时50ETF刚反弹了一点。
当时波指是当日低位。

14:29 开仓卖购2896(接近平值的虚值)10，唯一能解释这一操作的，就是减少组合的delta；

14:30 平仓卖沽2896(实值)10张，减少组合delta。

14:40 平仓卖沽2896(实值)10张，减少组合delta。这次合约更便宜适合买入平仓。

14:48 平仓卖购2946(实值)10张，增加组合delta。便宜。