Indicador de Regresión Lineal - Crypto Academy / S5W5-Publicación de tareas para kouba01
¡Muy buenas tardes a todos! El día de hoy vengo a realizar está nueva tarea de parte del profesor @kouba01 en donde seguiremos conociendo nuevos indicadores. Espero que les guste: D
Imagen hecha por @ raquelsiso1 en la página web: Canva
indicador de regresión lineal
Antes de dar el concepto, debemos explicar que es la regresión lineal, en un concepto sencillo, la regresión lineal determina el grado de dependencia en una serie de valores de la línea X (horizontal) y Y (vertical), de está forma podemos predecir el valor y estimado de se puede obtener para un valor X que no se encuentre en la gráfica.
Este concepto se puede aplicar en la línea de tendencia ya que está línea puede decirnos si por ejemplo, un conjunto de precio de los activos ha aumentado o disminuido en un determinado periodo de tiempo. El indicador de Regresión Lineal es una herramienta muy usada en el trading el cual determina la subida y bajada de precios, esto pasa cuando el precio y el indicador se cruzan. Es decir:
Si la línea de precio cruza y supera la línea (de abajo hacía arriba) del indicador significa que tenemos una señal de compra.
Mientras que por el otro lado, si el precio cruza por debajo de el indicador (de arriba hacía abajo) significa que tenemos una señal de venta.
Existen tres indicadores que conforman el grupo de los indicadores de regresión, el indicador de regresión lineal es uno de ellos, este indicador es una línea que suaviza el movimiento de los precios. En pocas palabras, podemos decir que es como una línea de tendencia o medio móvil, pero este indicador se basa en la regresión lineal.
Su objetivo principal es de suavizar y confirmar una tendencia, pero sin dudarlo, lo mejor de este indicador es su precisión, además de que se calcula sobre los precios de cierre de cada vela, al contrario de los precios medios, lo que significa que no habrá mucho retraso. Con este indicador se mide la relación entre el precio de cierre de un activo y los máximos del precio. Podemos predecir los datos futuros basándonos en los datos pasados.
Explicándolo de una manera más sencilla, imaginémonos dos líneas X y Y, tenemos un conjunto de valores distribuidos en el espacio conformado por ambas líneas, pero necesitamos conocer la relación que hay entre estos puntos, es allí cuando tenemos la línea de regresión el cual se encuentra dibujada entre los dos puntos y representa la aproximación de los datos, es está la línea de tendencia de regresión lineal la cual determina la tendencia del mercado.
Como base para el calculo, tomamos los precios de cierre de 14 sesiones el cual es el período por defecto aunque nosotros podemos cambiar este valor. Sin embargo, tenemos un conveniente con este indicador y es que este indicador confirma las dirección de precios y no para predecir precios, por lo tanto, debemos usarlo con otro indicador que funciones para predecir precios. Además, de que este indicador funciona mejor en un período de tiempo medio, más o menos a partir de 14 hasta más de 30 días, debido a que si lo usamos en períodos de tiempo más corto, podemos tener señales falsas.
¿Cómo se calcula?
Como podemos notar, la línea de regresión se calcula utilizando los puntos que se encuentran por arriba y por debajo de la línea del indicador. Pero para hacer este calculo sería un poco difícil ya que usaremos la formula de regresión lineal la cual es:
Y = a + bx
La Y es una variable dependiente porque depende de la variable X la cual es independiente, en el mundo criptográfico, la variable independiente (X) es el periodo de tiempo actual, mientras que la variable dependiente (Y) es el precio de cierre es el precio Aún faltaría el valor de a y b y estos podemos tenerlos a partir de las siguientes fórmulas:
a = ym - (b * xm)
En donde:
El parámetro "a" es el valor que toma "y" cuando "x" es igual a cero en donde la recta cruza el eje vertical.
El parámetro "b" es la pendiente de la recta, es decir, su grado de inclinación.
La regresión lineal nos permite calcular ambos parámetros de esta forma obtenemos la recta que mejor se ajusta en nuestro caso.
Muestre cómo agregar el indicador al gráfico, cómo configurar el indicador de regresión lineal y ¿es recomendable cambiar su configuración predeterminada?
Para está pregunta utilizaré la plataforma TragingView ya que en Huobi no se encuentra este indicador.
En primer lugar entraremos en la página TragingView en mi caso me pidieron iniciar sesión. Una vez ingresados debemos ir al apartado "Gráficos" en la parte superior.
- Una vez entremos nos dirigimos a la opción "Fx" llamada Indicadores y estrategias, allí podemos buscar el indicador que deseamos entre ellos, el indicador de regresión lineal.
- En el buscador podemos encontrar muchos tipos de indicadores y en la barra de búsqueda debemos ingresar el nombre Regression Line Formula y hacemos clic en el.
- Luego de darle clic al indicador, podrá ver como aparece en la gráfica, además podemos ver los el valor de la línea, a diferencia de otros indicadores, este se muestra directamente en la gráfica y no en una sección por debajo de la misma.
- Como pueden ver, el indicador es una línea roja, podemos configurar el estilo del indicador y la entrada de datos del indicador. Recuerden elegir la configuración que nos sea más cómodo y no existe una configuración 100% ideal, quizás te puedan dar más ventaja algunas opciones, pero todo es según la estrategia del usuario, por lo que, podemos probar varias configuraciones para saber cual nos es más fácil. Pero recomendaría utilizar la configuración predeterminada por ahora, ya luego con más práctica podemos cambiarlo. Para esto ingresamos en la opción de opciones de configuración.
- Una vez ingresamos en configuración tendremos varias opciones, en primer lugar tenemos la entrada de datos, allí podemos configurar los períodos, el predeterminado es de 14, pero como ya mencione, podemos modificarlo según nuestro modo de operación recordando que mientras más pequeño sea el período, mayor será el riesgo de producir señales falsas. Mientras el período sea más corto, la línea del indicador se moverá de una forma más brusca, mientras que un período mayor se moverá de una forma tranquila.
- En estilo podemos cambiar la estética de la línea del indicador, en este aspecto si lo cambiare, podemos cambiar el color de la línea, la transparencia y grosor de la misma, la precisión y el estilo de la línea ya sea una línea con ruptura, histograma, columnas, entre otros, además podemos agregar la línea de precios.
- Ahora bien, como mencione, al ser principiante recomiendo elegir el período de 14 predeterminado, es la forma más segura de utilizarlo y la mayoría de los usuarios utilizan, pero la experiencia te puede permitir buscar una mejor opción para tus objetivos. Por ahora, modificaremos el valor de 14 a 66 períodos, mismo que utilizó el profesor, para analizar si hay cambios.
Con un período de 66 las líneas están un poco más separadas del precio, esto se debe a usar periodo más grande, mientras mayor sea el período, mayor será la diferencia, al hacer esto tendremos señales más lentas claramente lo cual puede ocasionar problemas, por ejemplo, no podremos llegar a tiempo en una operación lo cual sería perder una oportunidad de vender o comprar.
A continuación podemos ver una señal de compra (circulo verde, el precio se encuentra por encima de la línea del indicador) y venta (circulo rojo, el precio se encuentra por debajo de la línea del indicador). Al ser un período largo las señales son más lentas, pero junto con períodos de tiempo más largo podemos tener mejores resultados y precisión.
- Por otro lado, utilizando un período más corto (9) la línea del indicador está más cerca del precio y las señales son muy brusco y como vemos, tenemos señales poco claras y difíciles de leer, lo que me sería más difícil para mí poder actuar de está manera.
- En conclusión, un período corto sería muy difícil de leer y daría muchas señales falsas y un período grande daría señales tardías, por lo que, la mejor decisión es quedarse con la configuración predeterminada al menos un tiempo hasta estar lo suficientemente seguros de usar otra configuración.
¿Cómo nos permite este indicador resaltar la dirección de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma?
Como mencione, este indicador nos ayudara a confirmar una tendencia y un cambio de tendencia. Lo primero que debemos dejar en claro es que está línea es como la típica media móvil, cuando el precio del activo se encuentre por encima de la línea del indicador, significa una señal de compra y mientras más se separen, mayor será la fuerza de la tendencia, lo que significa que la tendencia puede durar más tiempo. En caso contrario, es decir, cuando el precio se encuentre por debajo de la línea del indicador significa una tendencia bajista y mientras más se separen, mayor será la fuerza lo que indicaría una tendencia bajista prolongada.
A continuación analizaremos el par BTC/USD para explicarlo mejor.
En este ejemplo podemos ver cuatro señales, primero tenemos una tendencia alcista, para identificarla debemos tener en cuenta el precio del activo, tenemos en cuenta que si el precio se encuentra por encima de el indicador, significa una tendencia alcista y si el precio se encuentra por debajo de el indicador, significa una tendencia bajista. Teniendo en cuenta esto, podemos ver en el anterior ejemplo que primeramente tenemos una tendencia alcista, el precio se encuentra por encima de el indicador durante un período de 14. Luego vemos una tendencia bajista, el precio se encuentra por debajo de el indicador, está tendencia perdura por un largo período de tiempo, hubo un pequeño aumento de precio, pero luego vemos la tendencia bajista. por último vemos una tendencia alcista, el precio nuevamente aumento y vemos como poco a poco nos dirigimos a una tendencia alcista.
Podemos verlo mejor utilizando un período más largo, exactamente de 66 podemos ver estás señales mucho más claras, primeramente una tendencia bajista con fuerza, el precio del activo se encuentra lejos de la línea de precio durante un período prolongado y luego vemos una tendencia alcista prolongada con el precio lejos de la línea del indicador y luego vemos una tendencia bajista con el precio lejos de la línea del indicador. Con un período más corto esto sería poco visible porque la línea del indicador y el precio del activo estarían muy cerca.
Como ven, funciona igual que un media móvil, ahora bien, para saber cuando ocurrirá un posible cambio de tendencia debemos tomar en cuenta la fuerza del precio, como saben, el activo va bajando cuando disminuye la fuerza y va aumentando cuando aumenta la fuerza. Por ejemplo, si estamos en una tendencia bajista, el precio ira poco a poco teniendo más fuerza, esto lo sabemos cuando el precio se acerca a la línea del indicador desde abajo hacía arriba y en caso contrario, el una tendencia alcista el precio comienza a disminuir, el mercado pierde fuerza y el precio se acerca a la línea del indicador de arriba hacía abajo.
Otra cosa que debemos tener en cuenta, es que luego de una tendencia alcista viene una tendencia bajista y luego de una tendencia bajista viene una tendencia alcista. Además, de que, aunque el mercado pierda o gane fuerza no siempre significa que habrá una reversión inmediata, pero si puede ocurrir una en cualquier momento. Lo podemos ver mejor en el siguiente gráfico utilizando el mismo par BTC/USD.
Con un período de 66 podemos ver que la tendencia comienza bajista llegando hasta el primer circulo azul allí podemos ver como el precio del activo se acerca a la línea del indicador, esto indicaría una reversión de tendencia y en efecto, podemos ver un aumento de precio durante un periodo corto de tiempo. Pero luego vemos una perdida de fuerza con el precio volviendo a tocar la línea del indicador lo que podría significar un cambio de tendencia bastante rápido, pero como vemos en ese mismo segundo punto, el precio sube, el activo cobra fuerzas y se dirige a una tendencia alcista, lo que indica lo que mencione antes, cuando la línea del indicador y el precio del activo se juntan no necesariamente significa un cambio de tendencia inmediato, pero el simple hecho de que haya fuerza, indica de que en cualquier momento habrá un cambio de tendencia como podemos ver, una tendencia alcista prolongada.
Luego de una tendencia alcista se viene una tendencia bajista y es que el precio se acerca a la línea del indicador, aunque la tendencia bajista no se confirma hasta que el precio cruce el indicador, aquí también podemos ver como anteriormente el precio tocaba al indicador, pero seguíamos en tendencia alcista, esto confirma que en cualquier momento habrá un cambio de tendencia, lo cual podemos ver el el tercer circulo, lo mismo pasa con el cuarto circulo y está vez el cambio de tendencia ocurrió inmediatamente, por lo que, debemos esperar, confirmar la tendencia para poder operar o usar otro indicador que sería lo recomendable.
Basado en el uso de la estrategia de cruce de precios con el indicador, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista
Para responder está pregunta me basaré en lo explicado por el profesor, algo bastante claro que no mencione en anteriores clases es que una vela es la que cruza la línea del indicador, es decir, cuando ocurrirá un cambio de tendencia, una vela será la que cruce la línea del indicador, está vela tendrá una fuerza mayor que la vela anterior, es decir, si habrá una tendencia alcista, una vela verde será la que rompa la línea del indicador y está vela será más grande que la anterior y si vamos a una tendencia bajista, una vela roja será la que corte la línea del indicador y será más grande que la vela anterior.
Cuando una vela es más fuerte que la anterior indica un aumento o disminución de fuerza, por lo tanto, la vela que haga este corte debe superar la vela anterior para confirmar. Podemos verlo mejor en el siguiente ejemplo:
En el anterior ejemplo podemos ver tres señales, una vela corta la línea del indicador en los tres círculos, necesitamos que estas velas sean más fuertes que las velas anteriores para confirmar el cambio de tendencia. En el primer circulo rojo podemos ver una vela roja que corta la línea del indicador, anteriormente estábamos en una tendencia alcista y luego de ese punto, entramos en tendencia bajista. Podemos verlo ya que esa vela causante del corte logra pasar la línea del indicador y la vela cierra por debajo del nivel de la vela anterior lo que confirma que se viene una tendencia bajista tal y como vemos en el gráfico.
En el segundo circulo vemos un corte, está vez estábamos en tendencia bajista y nos dirigimos a una alcista, esto lo sabemos ya que la vela verde causante del corte cierra por arriba del nivel anterior, lo que indica que se viene una tendencia alcista tal y como podemos observar. En el tercer y último punto podemos ver que la vela que corta la línea del indicador es roja y está cierra a un nivel más bajo que la vela anterior, además, está vela indica que se viene una tendencia bajista tal y como podemos ver en la gráfica.
Como podemos ver, para identificar estás señales, debemos estar muy atentos a la vela que corta la línea del indicador así como también la vela anterior, ya que la vela que corta debe cerrar con mayor fuerza que la anterior y así confirmar estás señales.
Explique cómo el indicador de media móvil ayuda a fortalecer las señales determinadas por el indicador de regresión lineal
Como ya sabemos, este indicador y la medía móvil son muy parecidos, anteriormente no usamos la media móvil, pero está vez la agregué al gráfico y es la línea de color azul con una longitud de 25 períodos, podemos ver que ambas líneas no actúan de forma similar, esto pasa claro porque no se basan en lo mismo. El indicador está más relacionada linealmente con el precio del activo, lo que la vuelve más precisa, pero no debemos simplemente confiar en las señales que otorga, es por ello que usaremos la media móvil.
Utilizando el gráfico BTC/USD podemos notar tres círculos azules, cada uno de estos círculos indica cuando ambas líneas se cruzan, el indicador está configurado en 66 períodos para poder ver mejor estos puntos, para confirmar una reversión de tendencia es cuando ambas líneas se cruzan. Primero podemos ver una tendencia bajista, el precio se encontraba por debajo de la línea del indicador. Para detectar estás señales no solo es cuando ambas líneas se crucen, sino que cuando la vela que cambia de tendencia cruza ambas líneas.
Teniendo esto en cuenta, podemos determinar que en efecto, el uso de la media móvil junto con el indicador si son de gran ayuda. Por lo que, en los tres puntos podemos ver cuando las líneas se cruzan y vemos un cambio de tendencia en cualquier momento. Antes del cruce, ambas líneas deben acercarse, este acercamiento indica que pronto habrá una reversión, mientras más alejadas estén indica que la tendencia que presenta en ese momento durará un tiempo más.
Sin embargo, en el primer punto podemos ver como no ocurre una reversión justo cuando cuando cruzan las líneas, por lo que sería una señal de que pronto habrá una reversión.
En este ejemplo podemos ver un punto, en este punto vemos como una vela verde corta la línea del indicador con mayor fuerza que la vela anterior, está misma vela también corta la media móvil y podemos ver como antes de este corte ambas líneas se cruzaron, lo cual confirma la tendencia.
En este ejemplo podemos ver como en otro punto una vela verde corta ambas líneas, está vela es verde lo que indica una tendencia alcista y anteriormente ambas líneas cruzaron, dando como resultado un cambio de tendencia a una alcista lo que me da oportunidad de comprar, con esto confirmamos la señal y puedo operar con mayor seguridad, claro que prefiero usar otro indicador porque estos indicadores pueden tener muchas fallas.
¿Ve la eficacia de utilizar el indicador de regresión lineal al estilo de las operaciones con CFD? Muestre las principales diferencias entre este indicador y el indicador TSF
Las operaciones con CFD (Contrato por Diferencias) es un contrato inteligente que permite realizar operaciones sobre el movimiento del precio de un activo sin poseer el activo subyacente. el objetivo es ganar mucho en poco tiempo, por lo que, con este indicador podemos tomar ventaja al identificar la tendencia en el mercado ya sea de compra o venta y así colocar nuestras operaciones.
Por otro lado tenemos al indicador TSF el cual es conocido por ser un cazador de tendencias en donde se concentran varios de los modelos de regresión lineal en un punto por lo que podemos predecir los precios a corto plazo. Lo bueno es que este indicador es bastante preciso en donde los puntos de los datos siguen un orden natural. Este indicador tiene muchas ventajas, entre ellas::
El Indicador TSF es un gran cazador de tendencias.
Usa múltiples marcos de tiempo.
Puede utilizarse en múltiples marcos de tiempo.
Pronostica los precios futuros del activo.
Causa muchas más reacciones que otras medias móviles.
Es muy eficaz en las variaciones estrechas y para marcos de tiempo más pequeños.
El indicador TSF es muy útil en las operaciones con CDF a corto plazo. El TSF es una media móvil y funciona de la misma manera, los precios por encima del indicador significa una tendencia alcista y los precios por debajo del indicador significa una tendencia bajista. Sin embargo, este indicador se mueve en plazos corto de tiempo y abarca variaciones mucho más ajustadas. Por lo que, se necesita utilizar con otra media móvil.
Aquí podemos ver como se ve el indicador TSF y podemos ver que otorga muchas señales y como pueden ver, funciona igual que un media móvil, pero si lo juntamos con el indicador de regresión lineal, tenemos resultados muy similares:
Podemos ver en este ejemplo que tengo ambos indicadores y ambos muestras exactamente las mismas señales, claro si lo usamos con los mismos períodos que en este caso lo deje en 20, el indicador TSF es considerado como un indicador de regresión, por lo que, no hay muchas diferencias, eso si, el TSF se utiliza en períodos cortos de tiempo porque funciona mucho mejor para detectar movimientos de precios a corto plazo, mientras que el indicador de regresión lineal se utiliza mejor en períodos largos de tiempo. Por lo que, está seria la diferencia: el marco de períodos que lo utilizamos, para períodos cortos tenemos el TSF y para períodos largos tenemos el indicador de regresión lineal.
Ventajas y Desventajas del indicador de regresión lineal
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Fácil de utilizar y comprender. | Solo funciona para confirmar señales y tendencias, pero no sirve para usarlo solo, sino que debemos usarlo junto a otro indicador diseñado para conseguir señales comerciales. |
| Puede darte señales más precisos que la media móvil. | Es mejor utilizarlo en períodos largos. |
| Podemos detectar señales como reversión de tendencia e identificar la fuerza de la misma. | En mercados muy volátiles puede tener muchas fallas. |
| Reacciona rápidamente a la acción del precio del activo. | Es un indicador rezagado, por lo que, sus datos se derivan de las velas anteriores. |
Conclusión
El indicador de regresión lineal está desarrollado según el principio de regresión lineal el cual consiste en determinar la relación entre variables lo cual trae muchas ventajas en el comercio de criptomonedas, ya que como vimos podemos determinar tendencias, determinar una reversión de tendencias e confirmar una tendencia. Sin embargo, no es un indicador que deba trabajar solo , pero si funciona como un excelente complemento para cualquier otro indicador de nuestra preferencia. Pero este indicador funciona igual que un media móvil, lo cual lo hace mucho más fácil de entender, además se parece a otro indicador llamado el indicador TSF que también es un indicador de regresión.
Y bueno chicos esto es todo por hoy ¡Espero que les haya gustado! Muchas gracias por leerme y nos vemos en la próxima :D
Sort: Trending
Loading...