Crypto Trading Strategy with Median Indicator - Crypto Academy / S6W4- Homework Post for @abdu.navi03

sputnik1 (62)Beginner[1,2,4,5,6,7,9]in SteemitCryptoAcademy • 2 years ago

¿Qué es el Indicador Mediano?

Toda estrategia de trading debe ser capaz de informar sobre la dirección del mercado. Existen varios indicadores que nos permiten conocer hacia donde puede moverse el precio, uno de ellos es el Indicador Mediano. Este es un indicador utiliza un canal que se forma a partir de la desviación del ATR (Average True Range) del medio del rango junto con el valor mediano del promedio del bajo y el alto de una duración específica del gráfico del precio de un activo. Estos elementos en conjunto informan sobre la dirección y la volatilidad del mercado. Conociendo la dirección de un activo, se puede saber su la tendencia, es por ello que este indicador nos sirve para conocer la tendencia del mercado.

En este indicador, puede observarse dos bandas (banda superior y banda inferior) basadas en el ATR. Mientras más separadas estén las bandas, mayor es la volatilidad, y mientras más juntas estén, menor es la volatilidad. En medio de estas bandas se encuentra una nube coloreada que actúa como media móvil. Esta se crea comparando la línea mediana con una EMA del mismo periodo, las cuales se estrechan y se separan constantemente, cambiando de color según el valor más alto. Cuando la línea mediana se ubica por encima de la EMA, la nube es de color verde, lo que indica mercado alcista. Por el contrario, cuando la línea mediana se ubica por debajo de la EMA, el color de la nube cambia a morado, lo que indica mercado bajista. De esta forma se puede saber la dirección del mercado

Este indicador está disponible en TradingView, solo basta con escribir "median" en el buscador de indicadores y seleccionarlo, tal cual se muestra en la imagen siguiente:

Parámetros y Cálculos del indicador Mediano

El indicador mediano funciona calculando la diferencia entre la línea mediana y la EMA del mismo período, así como el cambio porcentual del ATR. Los parámetros para realizar los cálculos para este indicador en TradingView son los siguientes:

Media Source: aquí se configura la fuente de datos con la que la media es calculada
Media lenght: cantidad de puntos de datos de la fuente que se utiliza para calcular la mediana.
ATR lenght: período de tiempo del Average True Range del mediano.
ATR multiplier: cantidad de veces por la que se multiplica el ATR antes de formar las bandas

Estos parámetros pueden verse en el panel de configuración del indicador, exactamente en la sección inputs. Desde allí pueden ajustarse según se prefiera.

En configuraciones de estilo se puede cambiar los colores de las bandas, el color de la línea mediana, el color de la línea EMA y el color de las nubes.

La fórmula para calcular la EMA es la siguiente:

EMA = Precio de Cierre x Multiplicador + EMA anterior x (1 - Multiplicador)

Y por último, la forma es que el indicador calcula las bandas es la siguiente:

Banda superior = Media lenght + (2 ATR)
Banda inferior = Media lenght - (2 ATR)

Identificar tendencia alcista con el Identificador Mediano

Como ya mencioné antes, el indicador mediano informa sobre la dirección del mercado comparando la posición de la línea mediana y la EMA del mismo período. Cuando la línea mediana se posiciona por encima de la EMA, forma la nube verde, lo que indica que la fuerza compradora es mayor a la fuerza vendedora en un período determinado del mercado. Esto se interpreta como tendencia alcista para el activo que se está analizando.

Como vemos en la imagen anterior, el 21 de septiembre del año pasado Bitcoin en un gráfico diario comenzó un fuerte movimiento alcista desde los $41000 y culminó el 20 de octubre, cerrando en un punto máximo de $67000. Como se aprecia en el gráfico, el indicador mediano trazó este movimiento desde el inicio, señalando el movimiento alcista con la nube verde. Si alguien compró Bitcoin a $41000 utilizando este indicador, su ganancia hubiese podido ser del 63% del capital invertido.

Identificar tendencia bajista con el Identificador Mediano

El indicador mediano nos informa de que la fuerza vendedora es mayor a la compradora cuando la nube que se forma comparando la línea mediana y la EMA es de color morada. Cuando eso sucede es porque la mediana está por debajo de la EMA del mismo período, informándonos que la fuerza vendedora está dominando el mercado. Esto nos indica que el precio está una tendencia bajista, por lo que el movimiento se constituye mayormente por velas rojas.

Como se ve en la imagen anterior, el movimiento más reciente de NKN/USDT en un gráfico diario está dominado por una tendencia bajista. Cada parte de este movimiento es señalado por la nube morada del indicador mediano.

Cómo identificar señales falsas usando el Indicador Mediano

Como sabemos, el análisis técnico de mercado se basa en la interpretación de estadísticas y probabilidades, razón por la cual no es una ciencia exacta. En este sentido, los indicadores técnico nos muestras las probabilidades de que el precio del activo se mueva en una dirección determinada y los traders abren trades según esas probabilidades. No obstante, eso no significa que el precio se va a mover según lo señala el indicador, ya que las probabilidades de que ocurra el movimiento nunca serán del 100%

Cuando un indicador genera una señal que no se cumple, se le llama señal falsa. Estas pueden ocurrir por varias razones, como puede ser alguna noticia muy influyente que afecta al mercado, una ballena que afecta al mercado con compras o ventas voluminosas o por la manipulación del precio que suelen hacer las exchanges para liquidar posiciones y golpear los Stop Loss. Incluso, pueden ocurrir solo por un defecto en el indicador, el cual no calcular lo que está ocurriendo en el mercado con exactitud. En todo caso, es muy común que los traders se topen con estas señales falsas, es por ello que toda estrategia de trading debe saber como filtrarlas.

Una manera de evitar las señales falsas es empleando otros indicadores que nos confirmen que la señal de algún indicador determinado es verdadera. Como dije anteriormente, el Indicador Mediano es un indicador basado en tendencia, por lo que es muy útil para confirmar señales de otros indicadores que no esté basado en tendencia. Uno de ellos es el indicador de índice aleatorio (RSI). Como es sabido, este indicador no indica la tendencia sino que informa los momentos en los que un activo está sobrecomprado o sobrevendido. No obstante, es muy útil para identificar reversiones del movimiento del precio.

La interpretación del indicador RSI se hace de la siguiente forma: cuando el movimiento del precio está por encima del punto 70, está sobre comprando, y cuando está por debajo del punto 30, está sobrevendido.

La imagen anterior es el gráfico de FTM/USDT en 1h. Como he señalado en la imagen, en un momento determinado el indicador RSI se posiciona por debajo del punto 30, lo indica sobreventa del activo. Esto suele interpretarse como una señal de que una reversión de la tendencia está por ocurrir, no obstante, aquí no sucedió. Después de que el indicador RSI da la señal, el indicador mediano cambia a color verde, pero como se puede ver, lo hace por un corto período de tiempo antes de volver al color morado y continuar con el movimiento bajista. Esto quiere decir que no se confirmó la señal de reversión de tendencia, lo que significa que la señal es falsa, y por lo tanto el precio sigue con su tendencia bajista.

Trade en long con el Indicador Mediano

Abrí este trade utilizando el gráfico del par LTC/USDT en 15 minutos. Puede verse en la imagen a continuación que este par en un gráfico de 15 minutos hizo un importante movimiento alcista que fue trazado por la nube verde desde el comienzo hasta antes de su fin. Gracias a la señal que me dio el indicador median, pude abrir un trade ficticio en long con $1000 en 109.7 con mi cuenta demo de Paper Trading en TradingView, aprovechando todo el movimiento alcista.

En la imagen anterior puede verse el momento en el que abrí el trade antes de configurar el Stop Loss. Para esta operación, me pareció relevante esperar a que la nube del indicador mediano cambiase a color morado como señal de que el movimiento alcista había culminado y podía salirme.

Así lo hice, generando una ganancia de $500.

Trade de demostración en short con el Indicador Mediano

Abrí este trade utilizando el gráfico del par MBOX/USDT en 15 minutos. Como se puede apreciar en la imagen a continuación, este par en un gráfico de 15 minutos recientemente ha tenido movimientos bajistas más largos que los alcistas, por lo que consideré más seguro abrir un trade en short. Para ello invertí un capital ficticio de $1000 con mi cuenta demo de Paper Trading en TradingView.

short trade.png

La imagen anterior muestra como configuré el trade en un principio. No obstante, decidí subir el take profit para asegurar ganancias. A continuación, se puede ver como quedó el trade después de la modificación:

modificación take profit del short.png

De esa forma establecí la configuración para el short. Al final el trade resultó exitoso.

La ganancia obtenida con este trade fue de $25 como lo muestra la imagen a continuación.

Conclusión

El Indicador Mediano es un indicador basado en tendencia que permite conocer la volatilidad del mercado y su dirección. Es útil para saber la tendencia del mercado y abrir trades a favor de dicha tendencia. También es posible utilizarla para confirmar señales de otros indicadores como el del RSI, por lo resulta ser bastante efectiva. Recomiendo no usar este indicador aisladamente, sino que debe incorporarse a una estrategia de trading.

Muchas gracias al profesor @abdu.navi03 por tan importante lección.

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