[암호화폐 트레이딩] CCI / ADX
[CCI]
단순 CCI를 이용한 전략을 구성해 보도록 하겠습니다.
if cci(a1)>a2 then buy 1 contracts next bar at market;
if cci(a1)<-a2 then sell 1 contracts next bar at market;
과매수 구간 추격 매수, 과매도 구간 추격 매도인 추세형 전략입니다. 지표에 대해서 설명하지 않는 이유는 지표에 대한 이해보다 해당 지표가 시장에서 통하느냐 통하지 않느냐가 더 중요하기 때문입니다. 또한 러프하게 최적화하는 이유는 세밀한 조정은 트레이더가 원하는 값으로 정하시길 원하기 때문이고 미세하게 조정한다고 해서 시장이 미세 조정에 따라 기가 막히게 움직여 주지 않을 것이기 때문입니다.
Net Profit으로 정렬했을 때 위와 같은 결과가 나왔습니다. 지표 하나로 지표와 시장의 궁합을 맞춰 볼 때는 하위 결과도 확인하는데 슬리피지를 감안하지 않고 반대로 거래했을 때 수익이 날 수 있는지를 보기 위함입니다. 역추세로 거래했을 때는 별로 좋은 결과를 보이지 않았기 때문에 생략하도록 하겠습니다.
위 결과에서 6개의 샘플을 검토해 보도록 하겠습니다.
최상위 결과는 위와 같습니다. 워치봇에서는 어떤 결과를 보이는지 확인해 보겠습니다. 대칭형 구조이니 매도 변수는 마이너스를 추가하시면 됩니다.
[BTC] 15 min
(100, 100) (100, -100)"lastBalance": 11538985, "earningsRate": 10.539, "totalFee": 6263035, "tradeCount": 307, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00", "lastBalance": 1310984, "earningsRate": 0.311, "totalFee": 384095, "tradeCount": 58, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(95, 130) (95, -130)"lastBalance": 9138980, "earningsRate": 8.139, "totalFee": 5045647, "tradeCount": 260, "from": "2017-01-01 03:00", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1264658, "earningsRate": 0.2647, "totalFee": 332677, "tradeCount": 52, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(105, 90) (105, -90)"lastBalance": 7585422, "earningsRate": 6.5854, "totalFee": 5118461, "tradeCount": 328, "from": "2017-01-01 02:45", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1344279, "earningsRate": 0.3443, "totalFee": 404399, "tradeCount": 60, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(95, 140) (95, -140)"lastBalance": 8229180, "earningsRate": 7.2292, "totalFee": 4335261, "tradeCount": 244, "from": "2017-01-01 03:00", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1261221, "earningsRate": 0.2612, "totalFee": 316946, "tradeCount": 48, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(115, 70) (115, -70)"lastBalance": 5506704, "earningsRate": 4.5067, "totalFee": 4060629, "tradeCount": 364, "from": "2017-01-01 02:30", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1373001, "earningsRate": 0.373, "totalFee": 395884, "tradeCount": 60, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(50, 150) (50, -150)"lastBalance": 2552492, "earningsRate": 1.5525, "totalFee": 3632825, "tradeCount": 432, "from": "2017-01-01 02:45", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 839908, "earningsRate": -0.1601, "totalFee": 464653, "tradeCount": 88, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(110, 60) (110, -60)"lastBalance": 5240967, "earningsRate": 4.241, "totalFee": 4884510, "tradeCount": 414, "from": "2017-01-01 02:15", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1276363, "earningsRate": 0.2764, "totalFee": 480621, "tradeCount": 74, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
[ETH] (100, 100) (100, -100) "lastBalance": 11538985, "earningsRate": 10.539, "totalFee": 6263035, "tradeCount": 307, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00", "lastBalance": 1310984, "earningsRate": 0.311, "totalFee": 384095, "tradeCount": 58, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(95, 130)(95, -130) "lastBalance": 9138980, "earningsRate": 8.139, "totalFee": 5045647, "tradeCount": 260, "from": "2017-01-01 03:00", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1264658, "earningsRate": 0.2647, "totalFee": 332677, "tradeCount": 52, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(105, 90)(105, -90) "lastBalance": 30769475, "earningsRate": 29.7695, "totalFee": 42348736, "tradeCount": 346, "from": "2017-01-01 09:45", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 789604, "earningsRate": -0.2104, "totalFee": 444763, "tradeCount": 76, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(95, 140)(95, -140) "lastBalance": 43496114, "earningsRate": 42.4961, "totalFee": 36092699, "tradeCount": 251, "from": "2017-01-01 09:45", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 901248, "earningsRate": -0.0988, "totalFee": 324840, "tradeCount": 53, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(115, 70)(115, -70) "lastBalance": 21366004, "earningsRate": 20.366, "totalFee": 34398478, "tradeCount": 398, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 810876, "earningsRate": -0.1891, "totalFee": 460010, "tradeCount": 78, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(50, 150)(50, -150) "lastBalance": 24734331, "earningsRate": 23.7343, "totalFee": 38508447, "tradeCount": 402, "from": "2017-01-01 09:45", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 867479, "earningsRate": -0.1325, "totalFee": 614315, "tradeCount": 90, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
(110, 60)(110, -60) "lastBalance": 18359392, "earningsRate": 17.3594, "totalFee": 30328643, "tradeCount": 456, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00", "lastBalance": 1016125, "earningsRate": 0.0161, "totalFee": 556620, "tradeCount": 80, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",
[ADX]
단순 ADX를 이용한 전략을 구성해 보도록 하겠습니다.
if adx(a1)>a2 then buy 1 contracts next bar at market;
if adx(a1)<a2-a3 then sell 1 contracts next bar at market;
추세 구간 매수, 비추세 구간 매도인 추세형 전략입니다.
과거에는 주로 상승장이었고 추세장이었기 때문에 수익이 났지만 하락장 추세에서는 진입하면 손실이 발생하는 모습입니다. 따라서 위 결과에 단기적 상승을 확인할 수 있는 가격 필터를 넣어 보겠습니다.
if adx(a1)>a2 and c>average(c,a4) then buy 1 contracts next bar at market;
if adx(a1)<a2-a3 and c<average(c,a4) then sell 1 contracts next bar at market;
ADX 에 Price Comparison을 추가했습니다.
거래 횟수 40 이상 인 결과만 추려서 보면 위와 같습니다.
ADX Period는 10~20, SMA는 70~300 사이에서 의미 있는 결과를 보입니다. 위 결과 중 6개를 샘플링해보겠습니다.
[BTC] 15 min
매수 ADX(20, 30) up & PC(C[0], SMA(170) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(170) down "lastBalance": 13788078, "earningsRate": 12.7881, "totalFee": 2293529, "tradeCount": 99, "from": "2017-01-01 21:45", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1761440, "earningsRate": 0.7614, "totalFee": 166742, "tradeCount": 19, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(20, 20) up & PC(C[0], SMA(150) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(150) down "lastBalance": 9748869, "earningsRate": 8.7489, "totalFee": 3252313, "tradeCount": 143, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 937563, "earningsRate": -0.0624, "totalFee": 176969, "tradeCount": 33, "from": "2018-01-01 16:45", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(20, 30) up & PC(C[0], SMA(270) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(270) down "lastBalance": 9067336, "earningsRate": 8.0673, "totalFee": 1780656, "tradeCount": 89, "from": "2017-01-01 21:45", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1073770, "earningsRate": 0.0738, "totalFee": 86511, "tradeCount": 15, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(10, 50) up & PC(C[0], SMA(180) up / 매도 ADX(10,20) down & PC(C[0], SMA(180) down "lastBalance": 4883731, "earningsRate": 3.8837, "totalFee": 1619961, "tradeCount": 169, "from": "2017-01-01 21:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1229373, "earningsRate": 0.2294, "totalFee": 181778, "tradeCount": 29, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(10, 50) up & PC(C[0], SMA(230) up / 매도 ADX(10,20) down & PC(C[0], SMA(230) down "lastBalance": 6250420, "earningsRate": 5.2504, "totalFee": 1734526, "tradeCount": 147, "from": "2017-01-01 21:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1223970, "earningsRate": 0.224, "totalFee": 144151, "tradeCount": 23, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(10, 40) up & PC(C[0], SMA(140) up / 매도 ADX(10,20) down & PC(C[0], SMA(140) down "lastBalance": 3522846, "earningsRate": 2.5228, "totalFee": 2667059, "tradeCount": 283, "from": "2017-01-01 10:30", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 960191, "earningsRate": -0.0398, "totalFee": 278299, "tradeCount": 55, "from": "2018-01-03 04:30", "to": "2018-04-10 10:00",
[ETH]
매수 ADX(20, 30) up & PC(C[0], SMA(170) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(170) down "lastBalance": 47083309, "earningsRate": 46.0833, "totalFee": 13250366, "tradeCount": 111, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 987851, "earningsRate": -0.0121, "totalFee": 112198, "tradeCount": 19, "from": "2018-01-01 15:00", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(20, 20) up & PC(C[0], SMA(150) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(150) down "lastBalance": 21875517, "earningsRate": 20.8755, "totalFee": 20033032, "tradeCount": 163, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 401084, "earningsRate": -0.5989, "totalFee": 157465, "tradeCount": 37, "from": "2018-01-01 13:45", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(20, 30) up & PC(C[0], SMA(270) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(270) down "lastBalance": 42541024, "earningsRate": 41.541, "totalFee": 14653679, "tradeCount": 101, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 748083, "earningsRate": -0.2519, "totalFee": 103158, "tradeCount": 21, "from": "2018-01-01 15:00", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(10, 50) up & PC(C[0], SMA(180) up / 매도 ADX(10,20) down & PC(C[0], SMA(180) down "lastBalance": 42490711, "earningsRate": 41.4907, "totalFee": 21367091, "tradeCount": 170, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 926529, "earningsRate": -0.0735, "totalFee": 231829, "tradeCount": 34, "from": "2018-01-01 14:30", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(10, 50) up & PC(C[0], SMA(230) up / 매도 ADX(10,20) down & PC(C[0], SMA(230) down "lastBalance": 50905385, "earningsRate": 49.9054, "totalFee": 21029527, "tradeCount": 144, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 985151, "earningsRate": -0.0148, "totalFee": 191973, "tradeCount": 28, "from": "2018-01-01 14:30", "to": "2018-04-10 10:00",
매수 ADX(10, 40) up & PC(C[0], SMA(140) up / 매도 ADX(10,20) down & PC(C[0], SMA(140) down "lastBalance": 51619380, "earningsRate": 50.6194, "totalFee": 54434759, "tradeCount": 298, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 736732, "earningsRate": -0.2633, "totalFee": 374701, "tradeCount": 62, "from": "2018-01-01 13:45", "to": "2018-04-10 10:00",
위 결과에 적절한 익절이나 손절이 의미가 있을지 확인해 보도록 하겠습니다. 확인하고자 하는 이유는 거래 빈도가 적어서 적절히 쉬어 갈 수 있는지를 알아보고자 함입니다. 경우의 수를 줄이기 위해 Price Comparison 의 SMA Long Period를 170으로 고정하고 다음 조건에 익절을 추가해 보겠습니다.
if adx(a1)>a2 and c>average(c,170) then buy 1 contracts next bar at market;
if adx(a1)<a2-a3 and c<average(c,170) then sell 1 contracts next bar at market;
setprofittarget(c*0.01*a4);
[BTC] 15 min
[매수 ADX(20, 30) up & PC(C[0], SMA(170) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(170) down)]
익절 15% "lastBalance": 9165105, "earningsRate": 8.1651, "totalFee": 2785115, "tradeCount": 161, "from": "2017-01-01 21:45", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1598659, "earningsRate": 0.5987, "totalFee": 192436, "tradeCount": 25, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
익절 5% "lastBalance": 2622671, "earningsRate": 1.6227, "totalFee": 2378336, "tradeCount": 303, "from": "2017-01-01 21:45", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1234764, "earningsRate": 0.2348, "totalFee": 254549, "tradeCount": 41, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
거래 횟수는 많이 증가하지만 수익이 많이 하락합니다.
if adx(a1)>a2 and c>average(c,170) then buy 1 contracts next bar at market;
if adx(a1)<a2-a3 and c<average(c,170) then sell 1 contracts next bar at market;
setstoploss(c*0.01*a4);
익절은 제외하고 손절을 추가해 보도록 하겠습니다.
손절 17% "lastBalance": 17549221, "earningsRate": 16.5492, "totalFee": 3097776, "tradeCount": 105, "from": "2017-01-01 21:45", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1761440, "earningsRate": 0.7614, "totalFee": 166742, "tradeCount": 19, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
손절 9% "lastBalance": 18790418, "earningsRate": 17.7904, "totalFee": 3360749, "tradeCount": 111, "from": "2017-01-01 21:45", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1737878, "earningsRate": 0.7379, "totalFee": 166503, "tradeCount": 19, "from": "2018-01-03 05:00", "to": "2018-04-10 10:00",
손절에 많이 걸리지는 않아 전체 전략에 큰 영향은 없으나 안전장치로는 손절 9~17% 가 적절해 보입니다. 다른 코인들도 확인해 보도록 하겠습니다.
[매수 ADX(20, 30) up & PC(C[0], SMA(170) up / 매도 ADX(20,10) down & PC(C[0], SMA(170) down)] 손절 9%
[ETH] "lastBalance": 31688409, "earningsRate": 30.6884, "totalFee": 11455724, "tradeCount": 139, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 1187285, "earningsRate": 0.1873, "totalFee": 177743, "tradeCount": 25, "from": "2018-01-01 15:00", "to": "2018-04-10 10:00",
[ETC] "lastBalance": 2373121, "earningsRate": 1.3731, "totalFee": 2111385, "tradeCount": 165, "from": "2017-01-01 12:00", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 768416, "earningsRate": -0.2316, "totalFee": 140959, "tradeCount": 31, "from": "2018-01-01 13:30", "to": "2018-04-10 10:00",
[LTC] "lastBalance": 901422, "earningsRate": -0.0986, "totalFee": 149271, "tradeCount": 31, "from": "2017-12-19 07:30", "to": "2018-04-10 10:00", "lastBalance": 982448, "earningsRate": -0.0176, "totalFee": 133549, "tradeCount": 25, "from": "2018-01-02 12:15", "to": "2018-04-10 10:00",
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Timeframe : 15 min
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Initial Capital : 1000000
Period : 2017.01.01~2018.03.16
Value : BTC/KRW